자기계발30 ChatGPT와 함께 커버드 콜 전략 자동실행 알고리즘 짜기 (4) 이번에는 전 게시물에서 만든 함수들을 모두 합쳐보겠습니다. import pandas as pd import numpy as np import ccxt import FinanceDataReader as fdr import math from datetime import datetime, timedelta from scipy.stats import norm # 바이낸스 객체 생성 binance = ccxt.binance({ 'rateLimit': 365, 'enableRateLimit': True, }) #로그 변동성 계산 함수 def get_sigma(): # Get the historical ticker data for Bitcoin ohlcv = binance.fetch_ohlcv('BTC/USDT', .. 2023. 1. 25. ChatGPT와 함께 커버드 콜 전략 자동실행 알고리즘 짜기 (3) 오늘은 무위험 수익률, 옵션 만기까지 남은 기간을 구하는 코드를 만들어봅시다. 일단 FinanceDataReader 모듈로 금리 데이터를 받는건 쉬우니까 ChatGPT를 사용하지 않겠습니다. import finance-dataReader as fdr df2 = fdr.DataReader('FRED:FEDFUNDS', data_source='fred') print(df2.tail(1)) df2.plot() 이렇게 나오네요. 코드가 아주 간단하죠? 가장 최근 금리정보를 얻으려면 print(df2[-1])을 입력하면 됩니다. 일단 Deribit에서 옵션 ticker가 어떤 형식으로 나오는지 알아봅시다. 'BTC/USD:BTC-230127-21500-C' 이렇게 나옵니다. 이제 ChatGPT를 써봅시다. "'B.. 2023. 1. 24. ChatGPT와 함께 커버드 콜 전략 자동실행 알고리즘 짜기 (2) 저번에 ChatGPT를 이용해서 옵션 HV(역사적 변동성)을 구해보았습니다. 이번에는 이를 이용해, 변동성을 포함한 변수들을 구해 적용해보겠습니다. 저번에 AI가 만들어준 코드를 수정하면서 한줄씩 알아봅시다. import pandas as pd import numpy as np import ccxt #필요한 모듈 끌어오기 # Initialize the Binance exchange object binance = ccxt.binance({ 'rateLimit': 365, 'enableRateLimit': True, }) #바이낸스 객체 설정하기(데이터 일수는 365일치로) # 비트코인 일단위 가격 데이터 가져오기 ohlcv = binance.fetch_ohlcv('BTC/USDT', timeframe='1.. 2023. 1. 24. ChatGPT와 함께 커버드 콜 전략 자동실행 알고리즘 짜기 엄청 오랜만에 글을 써봅니다. 그동안 다른일이 바빠서 글을 못썼네요. 틈틈이 그동안 진행한 프로젝트를 소개해보려 합니다. 그동안 한 것 (ssh 접속키를 잃어버려서 시작화면 캡쳐본만 남긴채 장렬히 전사한 내 첫 서버.. ) 그동안 비트코인 매매전략을 짜고, 백테스팅하고, 괜찮은 전략을 클라우드 컴퓨터에 올려 24시간 테스트 해봤습니다. 결론적으론 지속적으로 수익을 내거나, 승률이 70%를 넘는 전략은 거의 없더군요. 그래서 떠오른 생각이 "매수매도 타이밍을 찾으려하지말고 가격 변동성을 이용해서 수익 확률을 구할 수 있는 매매는 없을까?" 있었습니다. 옵션이 바로 제가 생각하던 상품이더군요. 콜옵션 매도시 일정한 수수료를 받아 자산가격 하락을 어느정도 헤징 할 수 있고 자산 가격이 상승하면 상승분의 일부를.. 2023. 1. 22. 이전 1 2 3 4 5 ··· 8 다음 반응형
