ChatGPT와 함께 커버드 콜 전략 자동실행 알고리즘 짜기 (3)

저는 FED의 양적완화를 반대합니다.

 

오늘은 무위험 수익률, 옵션 만기까지 남은 기간을 구하는 코드를 만들어봅시다.

 

 

일단 FinanceDataReader 모듈로 금리 데이터를 받는건 쉬우니까

ChatGPT를 사용하지 않겠습니다.

 

 

import finance-dataReader as fdr

df2 = fdr.DataReader('FRED:FEDFUNDS', data_source='fred')
print(df2.tail(1))
df2.plot()

 

결과

 

이렇게 나오네요.

코드가 아주 간단하죠?

 

가장 최근 금리정보를 얻으려면

print(df2[-1])을 입력하면 됩니다.

 

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일단 Deribit에서 옵션 ticker가 어떤 형식으로 나오는지 알아봅시다.

 

흠

'BTC/USD:BTC-230127-21500-C' 이렇게 나옵니다.

 

이제 ChatGPT를 써봅시다.

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"'BTC/USD:BTC-230127-21500-c'를 -를 기준으로 datetime.datetime이

인식할 수 있는 형식으로 바꾸는 파이썬 코드를 짜줘"

"'BTC/USD:BTC-230127-21500-C' Write a Python code that splits based on - and converts it to a date format that datetime.timedelta can recognize."

이렇게 나옵니다.

 

 

from datetime import datetime, timedelta

# Define the input date string
date_string = "BTC/USD:BTC-230127-21500-C"

# Split the string by '-'
date_string_split = date_string.split("-")

# Extract the date string from the list
date_string = date_string_split[1]

# Convert the date string to a datetime object
date_object = datetime.strptime(date_string, "%y%m%d")

# Create a timedelta object with the date object
date_delta = timedelta(days=date_object.day, months=date_object.month, years=date_object.year)

#Print the date delta
print(date_delta)

 

실행해보니 timedelta에서 오류가 발생합니다.

 

현재와의 차이를 구하는 코드와

오류가 발생하는 부분을 조금 수정해봅시다.

 

 

from datetime import datetime, timedelta

# Define the input date string
date_string = "BTC/USD:BTC-230127-21500-C"

# Split the string by '-'
date_string_split = date_string.split("-")

# Extract the date string from the list
date_string = date_string_split[1]

# Convert the date string to a datetime object
date_object = datetime.strptime(date_string, "%y%m%d")

print("만기일 :",date_object)


now  = datetime.now()
print("현재 :", now)

date_diff = date_object - now
print("차이 :", date_diff)

# Create a timedelta object with the date object
date_delta = timedelta(days=date_object.day, months=date_object.month, years=date_object.year)

#Print the date delta
print(date_delta)

만기일 : 2023-01-27 00:00:00

현재 : 2023-01-24 20:32:49.393160

차이 : 2 days, 3:27:10.606840

 

이렇게 나옵니다.

 

잘 작동하죠?

 

다음번에는 1편에서 만든 가격계산함수에

그동안 만든 함수를 합쳐보겠습니다.